《危机后我国金融衍生产品发展路径选择》内容简介

本书为上海新金融研究院内部课题研究成果。在课题评审会上，复旦大学袁志刚教授、上海交通大学吴冲锋教授、交通银行涂宏总经理等专家给予了非常中肯的评估意见。在研究过程中，上海清算所的专家们提出了很好的建议。上海银监局创新处、衍生品与交易业务小组的陈小鹏、赵光南、管申一、吉玉萍、葛亮等同志帮助收集了大量数据并整理了书稿。中国金融出版社编辑同志细致和专业的服务也让我们受益良多，在此一并感谢。本书属于宏观系统演进研究,对金融衍生产品市场这个复杂系统做了高度的简化，对演进过程的认识还是初步的，有待今后进一步研究更深刻的机理。
廖岷，现任中国银行业监督管理委员会上海监管局局长、中国金融四十人论坛成员、上海新金融研究院学术委员。1993年获北京大学经济学硕士学位，2006年获英国剑桥大学工商管理硕士学位(MBA)，曾先后在中国人民银行、中国光大集团、中国银行和中国银监会工作。
担任全国政协委员、上海市青联副主席、瑞士世界经济论坛(达沃斯)全球金融体系理事会副主席、中国经济社会理事会理事。被人力资源和社会保障部确定为“新世纪百千万人才工程”国家级人选，享受政府特殊津贴。

作品目录

新金融书系
前言
第一章：金融衍生产品发展最新动态
第一节
全球金融衍生产品市场的总体状况
一、交易所金融衍生产品
二、场外市场（OTC）金融衍生产品
第二节
此次金融危机后金融衍生产品市场的发展特点
一、场内市场:短期反复后企稳
二、场外市场重拾增势，主体地位不变
三、不同品种衍生品的发展态势和期限结构发生了明显变化
四、总体风险敞口明显降低
五、全球金融监管改革为场外衍生产品市场提供新的发展机遇
第三节
我国金融衍生产品的发展和相关金融监管制度
一、利率类衍生产品的发展
二、汇率类衍生产品的发展
三、权益类衍生产品的发展
四、信用类衍生产品的发展
五、商品类衍生产品的发展
第二章：金融衍生产品发展路径研究
第一节
各类金融衍生产品发展路径研究
一、商品类衍生产品
（三）商品类衍生产品的产生
二、汇率类衍生产品
（二）汇率类衍生产品的最新情况
三、权益类衍生产品
四、利率类衍生产品
五、信用类衍生产品
第二节
演进模式、价格波动和风险规避
一、诱致性演进模式代表——欧美地区
二、强制性演进模式代表——亚太地区
三、两类模式的对比
第三章：金融监管对衍生产品的影响
第一节
金融监管理论简介
一、实施金融监管的理论依据
二、金融监管的绩效理论
三、管制收益—成本说
第二节
美国金融监管体制的发展历程
一、20世纪30年代前，自由竞争时期的美国金融监管
二、20世纪30年代到70年代，大萧条时期后的严格金融监管
三、20世纪70年代到80年代，再次放松金融监管时期
四、20世纪90年代至次贷危机前，审慎监管的回归
五、次贷危机之后，加强宏观审慎监管与消费者保护
第三节
英国金融监管体制的发展历程
一、1979年前，羸弱的金融监管
二、金融监管体制步入法制化、规范化
三、“大爆炸”金融监管改革推动金融自由化
四、至次贷危机前，单一金融监管体制确立
五、次贷危机后，金融监管体系的重整
第四节
日本金融监管体制的发展历程
一、1970年前，极其严格的金融监管
二、1970年到1990年，逐步放松金融监管的时期
三、日本的“金融大爆炸”改革
第五节
金融衍生产品创新的两个必要条件
第四章：发展我国金融衍生产品的路径设想
第一节
基础资产波动系数
一、商品类
二、汇率类
三、股权类
四、利率类
五、信用类
第二节
金融监管环境系数
第三节
各类衍生产品发展系数
第四节
从产品发展系数得出的产品发展路径
第五章：推进合格中央对手方建设奠定金融衍生产品发展的基础
第一节
危机后金融衍生产品透明度与系统性风险监管的趋势
一、国际上金融衍生产品监管改革进程
二、美国《多德—弗兰克法案》关于金融衍生产品监管的改革
第二节
危机后推进中央对手方清算机制建设的国际共识
一、中央对手方的发展历程
二、场外衍生产品交易的中央对手方的特点和作用
三、中央对手方的系统重要性进一步提高
四、中央对手清算机制国际监管改革经验
五、巴塞尔委员会对商业银行的资本要求
第三节
大力推进我国中央对手清算的建设
一、我国场外市场中央对手清算制度的建立和发展
二、加快推进我国中央对手方建设的必要性
三、优化和完善我国中央对手清算涉及的法律制度
参考文献