全书围绕金融工程中的信用风险管理这一核心问题,通过分析资本市场信用风险和构建信用风险管理框架,系统地介绍了各类金融衍生工具的信用风险构成、信用风险管理以及针对信用风险的定价方法。全书共分为8章:第1章回顾了信用风险管理的相关概念;第2章介绍了固定收入工具的随机风险敞口这一概念,并分析了几种典型风险敞口的特征以及影响风险敞口的两类因素;第3章是在第2章的基础上将违约过程引入敞口分布,介绍了计算信用组合风险的方法,并通过一期和多期模型来具体说明相关因素对计算信用组合风险的影响;第4章是对第3章的补充,,介绍了信用风险管理的一些基本内容;第5章介绍了信用衍生工具及其定价的一些基本内容;在第6章中讨论了信用衍生产品的定价和对冲问题,使用标准违约互换作为对冲对应方违约和信用利差风险的基本工具,并引入可变风险敞口和随机违约次数,同时还考虑了基于单一投资和投资组合两种情况下的合约定价;第7章将信用元素融入可转换债券的定价中,分析了可转换债券的信用风险及其对可转换债券定价的影响;*后一章讨论了与信用相关的三个话题,即市场非流动性的影响、套期保值投资非连续性的再平衡和市场参与者中存在的信息不对称。此外,在附录中摘录了6篇来自风险杂志或风险书籍的比较重要的相关论文,作为对本书的补充。
本书围绕金融工程中的信用风险管理这一核心问题,通过分析资本市场信用风险和构建信用风险管理框架,系统地介绍了各类金融衍生工具的信用风险构成、信用风险管理以及针对信用风险的定价方法。在附录中摘录了6篇来自风险杂志或风险书籍的比较重要的相关论文,作为对本书的补充。
安哥拉·阿万涅提斯是希腊艾格纳提银行风险部的负责人。他是该银行资产组俣管理分部的董事会成员,同时也是资产负债管理委员会和审计委员会委员。在此之前,Angelo曾于1997年成立了帕瑞巴斯全球银行,并管理其中的数量信用、保险和风险研究。他负责为信用衍生工具、可转换债券和保险衍生工具发展定价模型、套期模型和风险管理模型。他同时也负责分析固定收益部门、覆盖市场和信用以及营运风险的经济资本。他在职业和学术期刊上分别发表了不同的论文,他的主要领域是信用和保险风险的管理。Angelo在雅典大学获得学士学位之后,在加州大学和伦敦经济学院继续深造,并最终在芝加哥大学获得金融博士学位。金雪军教授,1958年6月出生,现为浙江大学经济学院副院长,金融学系主任,浙江省国际金融学会会长,博士生导师。
《绿色国王》讲述了一个纳粹德国集中营幸存者的故事。他从二战中成长起来,并通过自己的智慧和魅力创建起一个庞大的财富帝国,甚
(Daniel A. Langer)德国汉高公司北美美容护理公司高级副总裁兼总经理。拥有美因茨大学(Johannes Gutenberg-University ...
他的创意和思想总能够彰显个性;在科学人文社区设立少儿天文台;在国际化人文社区竖立起不锈钢板镌刻的《联合国宪章》;在东言政
注册六西格玛黑带手册-(第二版) 内容简介 作为质量管理的重要模式和方法,六西格玛是一项在全组织范围内改进过程性能的战略活动,其核心目标是减少成本和增加收...
《商务策划市场研究》是商务策划管理专业核心教程之一,是商务策划和企业经营管理人员最为重要的工具方法。教程以统计学、心理学
《风投大败局》内容简介:随着时代的进步,经济的发展,风险投资已开始在中国遍地开花。许许多多优秀的企业都离不开风投,然后并
《淡定让你的人生不寂寞》内容简介:淡定让你的人生不寂寞,掩卷生活,云淡风轻中也能享受到生活的真滋味。经历了迷茫和奋斗,当回
《吴怀尧访谈》深度对话中国文化领域最具代表性人物。本书出版之前,部分访谈已经发表,因视觉新奇独特,深受读者好评,并获得首
通胀成就美国-用货币与负债铸造的美国梦 本书特色 《通胀成就美国(用货币与负债铸造的美国梦)》 作者克里斯托弗·惠伦对金融史和美国如何一路走过 不断重...
本书运用传播学的理论,结合大量的实例,系统阐述了广告文案创作的基本理论与基本知识,着重阐述了广告文案的创作过程与原则。第
中国近代广告文化中百年来有着极其丰富精美珍贵之作,既有收藏价值又有艺术研究价值。赵琛先生有志于此,壮怀激烈、满腔爱国热情
《左公关右广告》引用近百个品牌的50个案例,提出24条务实高效的品牌公关策略,以朴实流畅的文字和睿智新颖的视角,体系化、生动
紫牛-从默默无闻到与众不同-(新彼) 本书特色 《紫牛(新版):从默默无闻到与众不同》:营销大师如何把自己包装成一头“紫牛”——公司决定把我塑造成一个品牌形象,...
当今是设计师们大展拳脚的时代,越来越多的年轻人或资深设计师更愿意创业,经营着属于自己的设计生意。而要想成就一番事业,你需
中国注册会计师职业道德守则2009 内容简介 本书分为《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师协会非执业会员职业道德守则》两大部分。其中,《中国注册会计...
凯洛格论市场营销 本书特色 本书独辟蹊径,汇集了现代商业的智慧与精华。其价值对于想在市场营销领域获得成功的各界人士(尤其是经营者、管理者和营销顾问)是无法估量的...
圈子·段子:4:电商那些事儿 本书特色 中国的互联网一直产生财富传奇,始终吸引普罗市民的注意力。电子商务又是其中*为热闹、与读者*近,引起*多争议话题的一个领域...
《人生,我選擇「以上皆是」:奧美最年輕董事總經理寫給女人的打氣書》「我享受女人的身分,希望更多女生也能享受身為女人的快樂
像巴菲特那样管理资金 本书特色 首次揭示作为经理人的“股神”巴菲特如何将伯克希尔·哈撒韦公司塑造成全美*有价值企业的奥秘!詹姆斯的领悟和见解,加上巴菲特的真知灼...
Thisbookshowsreadershowtoturncompetitorsstrengthtotheiradvantage.Yoffie-Kwakprov...