应用时间序列分析-(第5版)

应用时间序列分析-(第5版)

作者:易丹辉

出版社:中国人民大学出版社

出版年:2019-07-01

评分:5分

ISBN:9787300270272

所属分类:教辅教材

书刊介绍

应用时间序列分析-(第5版) 内容简介

时间序列分析是应用统计学的核心基础课之一,也是计量经济学和统计预测学的核心内容。作为数理统计学的一个专业分支,时间序列分析有它非常特殊的、自成体系的一套分析方法。

应用时间序列分析-(第5版) 本书特色

时间序列分析是应用统计学的核心基础课之一,也是计量经济学和统计预测学的核心内容。作为数理统计学的一个专业分支,时间序列分析有它非常特殊的、自成体系的一套分析方法。

应用时间序列分析-(第5版) 目录

第1章时间序列分析简介1.1引言1.2时间序列的定义1.3时间序列分析方法1.4时间序列分析软件1.5习题1.6上机指导第2章时间序列的预处理2.1平稳序列的定义2.2平稳序列分析的理论基础2.3平稳性检验2.4纯随机性检验2.5习题2.6上机指导第3章ARMA模型的性质3.1AR模型3.2MA模型3.3ARMA模型3.4习题3.5上机指导第4章平稳序列的拟合与预测4.1建模步骤4.2模型识别4.3参数估计4.4模型检验4.5模型优化4.6序列预测4.7习题4.8上机指导第5章无季节效应的非平稳序列分析5.1Cramer分解定理5.2差分平稳5.3ARIMA模型5.4疏系数模型5.5习题5.6上机指导第6章有季节效应的非平稳序列分析6.1因素分解理论6.2因素分解模型6.3指数平滑预测模型6.4ARIMA加法模型6.5ARIMA乘法模型6.6习题6.7上机指导第7章条件异方差模型7.1异方差的问题7.2异方差的直观诊断7.3方差齐性变换7.4ARCH模型7.5GARCH模型7.6GARCH的衍生模型7.7习题7.8上机指导第8章多元时间序列分析8.1ARIMAX模型8.2干预分析8.3伪回归8.4协整8.5Granger因果检验8.6习题8.7上机指导附录1附录2附录3参考文献

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