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期货与金融衍生品系列丛书期权做市:金融和商品期权市场交易与风险分析

作者：艾伦·扬·贝尔德著

出版社：中国金融出版社

出版年：2020-05-01

评分：5分

ISBN：9787522004686

所属分类：商业管理

书刊介绍

期货与金融衍生品系列丛书期权做市:金融和商品期权市场交易与风险分析内容简介

本书作者艾伦·扬·贝尔德作为一家期货期权交易所的专业期权做市商，将自己的工作经验进行总结提炼，撰写了本书。本书内容丰富全面，介绍了期权做市的基本定义和理论，提出期权风险及其衡量问题，探讨了各种基本的期权交易策略和单月期权交易的各种风险，并阐述了合成做市、日历价差、非合成做市等交易策略及其风险。对于银行和证券公司的交易商、期权交易所及场外市场的交易会员，本书都是一本不错的参考书籍。

期货与金融衍生品系列丛书期权做市:金融和商品期权市场交易与风险分析本书特色

这本书列举和评估了期权做市作为一项有利可图的业务的基本风险、策略和手段。它的目标是为金融和商品期权市场中，从事场内交易或外日益发展的场外期权交易的期权交易商、交易员和做市商提供理论和实践参考。本书主要面向以下类型的期权做市商：银行和证券公司的交易商、期权交易所及场外市场的交易会员。保险和其他相关机构的利率经理以及养老金、信托或基金公司投资经理和期权投机者也应了解做市技能，这有助于他们提高交易业绩或目标。

期货与金融衍生品系列丛书期权做市:金融和商品期权市场交易与风险分析目录

**章期权做市经济学 1第二章期权 8 **节什么是期权?8 第二节期权公允价值12 第三节期权定价模型17 第四节波动率24 第五节金融和期货期权31第三章期权风险的初步介绍36 **节Delta (Δ) 风险37 第二节Gamma (Г) 和 Lambda (Λ) 风险40 第三节Theta (θ) 风险42 第四节Kappa (K) / Vega 风险43 第五节Rho (P) 风险 45 第六节偏度风险47 第七节跨期价差风险49 第八节市场外风险50第四章期权持仓基本组合52 **节持仓风险预测57 第二节有限和无限风险分析60 第三节风险估算66 附件持仓风险介绍———特定单月持仓69第五章合成期权做市84 **节简介84 第二节转换套利和反转套利86 第三节利率对合成交易的影响94 第四节盒式套利97 第五节“大头针” 风险99 第六节无效市场风险 102第六章日历价差组合风险 105 **节介绍 105 第二节时间 Delta (Δ) 风险107 第三节时间 Kappa/ Vega 风险109 第四节有限与无限日历风险 112 第五节时间蝶式套利 114第七章做市策略 117 **节简介 117 第二节Delta (Δ) 中性 119 第三节核心策略 123 第四节跨期价差 128 第五节经纪商订单流和持仓量分析 132 第六节交易围墙式策略 138 第七节高波动率时的交易策略 142 第八节到期日风险 148第八章做市技巧 153 **节介绍 153 第二节价差做市 155 第三节时间价差做市 160 第四节持仓 Delta 调整164 第五节Gamma 交易167 第六节Theta/ Kappa/ Vega 值的调整 171 第七节监测隐含波动率 174 第八节检测偏度风险 176 第九节追踪交易结果 182 第十节常见错误 185第九章场内观察 190参考文献 192 后记 196

期货与金融衍生品系列丛书期权做市:金融和商品期权市场交易与风险分析作者简介

艾伦·扬·贝尔德是一家期货期权交易所的专业期权做市商。上海期货交易所是受中国证券监督管理委员会集中统一监管的期货交易所，宗旨是服务实体经济。根据公开、公平、公正和诚实信用的原则，上期所组织经证监会批准的期货交易，目前已上市铜、铝、锌、铅、镍、锡、黄金、白银、螺纹钢、线材、热轧卷板、原油、燃料油、石油沥青、天然橡胶、纸浆、20号胶、不锈钢、低硫燃料油19个期货品种以及铜、天然橡胶、黄金3个期权合约。