作者:(美)苏莱曼·贝格、莫拉德·乔德里 译者:陈丽霞、林东
苏莱曼·贝格(Suleman Baig),目前就职于德意志银行位于伦敦的信贷结构部。他在首次发行人领域拥有丰富经验,曾参与针对多种资产类别及管辖权限的证券化交易项目。苏莱曼毕业于伦敦经济学院数学专业。
莫拉德·乔德里(Moorad Choudhry),苏格兰皇家银行企业银行部财务主管,布鲁内尔大学(Brunel University)数学系客座教授。他还是《结构化金融杂志》(Journal of Structured Finance)主编及《美国证券化》(American Securitization)编委会成员。陈丽霞,女,1973年出生,吉林大学经济学博士,目前在长春理工大学从事金融学、管理学方面的教学研究工作,教授职称,出版有《精益生产:现代IE》和《商业银行信贷合约行为的经济分析》以及《金钱游戏》和《权力的要素》等译著。
林东,CFA,FRM,PMP,清华大学硕士。曾工作于花旗集团,在投资银行部(IBD)担任分析员、固定收益部(FICC)担任利率和商品期货衍生品交易员,在交易清算服务部担任项目经理;工作地点包括北京、上海、新加坡。现任某外资投行资产管理部副董事;CFA协会志愿者,兼任CFA BeijingSociety(北京金融分析师协会)学术教育部部长。Enmail:newfinancier_china@163.com。
中文版推荐序任建畅
序言
前言
致谢
第一部分 资产证券化入门
第一章 证券化及资产支持证券介绍
资产证券化的基本概念
资产证券化的流程
抵押贷款证券化
资产支持证券(ABS)的架构:业绩评估及
检验标准入门
证券化:2007—2008年金融危机时期的特征
本章小结
第二章 2007年之后的证券化市场
市场表现
对信用评级机构的影响
本章小结
第二部分 资产证券化交易实施指南
第三章 交易架构的设计及执行
资产证券化的基本流程
本章小结
第四章 信用评级流程及法律审查
选择信用评级机构
开展法律尽职调查
开始起草交易文件
设立SPV
交易建模
确定资本结构及交易触发水平
筹备营销/推介材料
定价、交割及结算(delivery)
本章小结
第五章 静态合成型CDO的现金流“瀑布”模型
本章小结
第三部分 证券化交易的实施模板及任务清单
第六章 交易模板及任务清单
“红海主系列基金有限公司”证券化交易结构图例
基础资产池
交易意向书草稿
实施流程
结构设计要点
评级机构的准备工作及调查问卷
贷款层面数据:评级机构的任务清单
评级现场调查
法律顾问调查
资产转让证明书格式
投资者及评级机构推介模板
内部信用评级映射图:价值区间
评级机构推介:企业内部银行的发起流程
贷款过户计划书
“红海”的贷款转让及账务处理
签署文件:“红海”的资产证券化项目
“红海”的证券化项目审核:财务部
交割的账务处理流程
次级证券交易传票
优先级证券交易传票
内部过户(internaltransfer)的账务处理流程
受托人、支付机构及服务商的调查问卷
本章小结
作者简介
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