本书介绍了多元时间序列数据的基本概念和思想,并用R软件来展示所有的方法和模型。本书共分为7章,其主要内容为多元时间序列的基本概念、向量自回归(VAR)模型、向量自回归移动平均(VARMA)模型、多元时间序列的结构设定、单位根非平稳和协整问题、因子模型和一些特定的多元时间序列主题、多元波动率模型。全书应用实际的例子,并用R软件来说明分析方法。本书可作为高等院校统计学、金融学等相关专业高年级本科生或研究生的时间序列分析教材,也可供相关专业研究人员参考。
译者序
前言
致谢
第1章多元线性时间序列
1.1 引言
1.2基本概念
1.2.1平稳性
1.2.2线性
1.2.3可逆性
1.3交叉协方差和相关矩阵
1.4样本CCM
1.5零交叉相关性的检验
1.6预测
1.7模型表示
1.8本书的结构
1.9软件
练习
参考文献
第2章平稳向量自回归时间序列
2.1引言
2.2VAR(1)模型
2.2.1模型结构和格兰杰因果关系
2.2.2传递函数模型的相关性
2.2.3平稳条件
2.2.4可逆性
2.2.5矩方程
2.2.6分量的隐含模型
2.2.7移动平均表达式
2.3VAR(2)模型
2.3.1平稳条件
2.3.2矩方程
2.3.3隐含的边际分量模型
2.3.4移动平均表达式
2.4VAR(p)模型
2.4.1一个VAR(1)表达式
2.4.2平稳条件
2.4.3矩方程
2.4.4隐含的分量模型
2.4.5移动平均表达式
2.5估计
2.5.1最小二乘方法
2.5.2极大似然估计
2.5.3LS估计的极限性质
2.5.4贝叶斯估计
2.6阶选择
2.6.1序列似然比检验
2.6.2信息准则
2.7模型检验
2.7.1残差交叉相关性
2.7.2多元混成统计
2.7.3模型简化
2.8线性约束
2.9预测
2.9.1给定模型的预测
2.9.2估计模型的预测
2.10脉冲响应函数
2.10.1正交新息
2.11预测误差方差分解
2.12证明
练习
参考文献
第3章向量自回归移动平均时间序列
3.1向量MA模型
3.1.1VMA(1)模型
3.1.2VMA(q)模型的性质
3.2设定VMA 阶
3.3VMA模型的估计
3.3.1条件似然估计
3.3.2精确似然估计
3.3.3初始参数估计
3.4VMA模型预测
3.5VARMA模型
3.5.1可识别性
3.5.2VARMA(1,1)模型
3.5.3VARMA模型的一些性质
3.6VARMA模型的隐含关系
3.6.1格兰杰因果关系
3.6.2脉冲响应函数
3.7VARMA过程的线性变换
3.8VARMA过程的时间聚合
3.9VARMA模型的似然函数
3.9.1条件似然函数
3.9.2精确似然函数
3.9.3解释似然函数
3.9.4似然函数计算
3.10精确似然函数的新息方法
3.10.1块Cholesky 分解
3.11极大似然估计的渐近分布
3.11.1线性参数约束
3.12拟合VARMA模型的模型检验
3.13VARMA模型预测
3.13.1预测更新
3.14初次阶识别
3.14.1一致AR估计
3.14.2扩展的交叉相关矩阵
3.14.3汇总双向表
3.15VARMA模型的实证分析
3.15.1个人收入与支出
3.15.2房屋开工率和房贷利率
3.16附录
练习
参考文献
第4章VARMA模型的结构设定
4.1Kronecker 指数方法
4.1.1预测解释
4.1.2VARMA设定
4.1.3一个说明性的例子
4.1.4Echelon形式
4.1.5续例
4.2标量分量方法
4.2.1标量分量模型
4.2.2模型设定与标量分量模型
4.2.3冗余参数
4.2.4VARMA 模型设定
4.2.5变换矩阵
4.3阶数设定的统计量
4.3.1降秩检验
4.4求解Kronecker指数
4.4.1应用
4.5求解标量分量模型
4.5.1标量分量模型的含义
4.5.2可交换标量分量模型
4.5.3求解标量分量
4.5.4应用
4.6估计
4.6.1Kronecker指数方法的解释
4.6.2SCM方法的解释
4.7例子
4.7.1SCM方法
4.7.2Kronecker指数方法
4.7.3讨论和比较
4.8附录:典型相关分析
练习
参考文献
第5章单位根非平稳过程
5.1一元单位根过程
5.1.1动机
5.1.2平稳单位根
5.1.3AR(1)模型
5.1.4AR(p)模型
5.1.5MA(1)模型
5.1.6单位根检验
5.1.7例子
5.2多元单位根过程
5.2.1等价模型表示法
5.2.2单位根VAR过程
5.3伪回归
5.4多元变量指数平滑过程
5.5协整关系
5.5.1一个协整的例子
5.5.2协整性的一些说明
5.6误差修正模型
5.7协整向量的含义
5.7.1确定性项的含义
5.7.2移动平均表示法的含义
5.8协整向量的参数化
5.9协整检验
5.9.1VAR模型
5.9.2确定性项的设定
5.9.3似然比检验小结
5.9.4对VAR模型的协整检验
5.9.5案例
5.9.6VARMA模型的协整检验
5.10误差修正模型的估计
5.10.1VAR模型
5.10.2简化回归模型
5.10.3VARMA模型
5.11应用
5.12讨论
5.13附录
练习
参考文献
第6章因子模型和其他问题
6.1季节模型
6.2主成分分析
6.3外生变量的运用
6.3.1VARX模型
6.3.2回归模型
6.4缺失值
6.4.1完全缺失
6.4.2部分缺失
6.5因子模型
6.5.1正交因子模型
6.5.2近似因子模型
6.5.3扩散指数模型
6.5.4动态因子模型
6.5.5约束因子模型
6.5.6渐近主成分分析
6.6分类和聚类分析
6.6.1聚类分析
6.6.2贝叶斯估计
6.6.3马尔科夫链蒙特卡洛法
练习
参考文献
第7章多元波动率模型
7.1条件异方差检验
7.1.1混成检验
7.1.2基于秩的检验
7.1.3模拟
7.1.4应用
7.2多元波动率模型估计
7.3波动率模型的诊断检验
7.3.1Ling和Li 统计量
7.3.2Tse统计量
7.4指数加权移动平均
7.5BEKK模型
7.5.1讨论
7.6Cholesky分解和波动率建模
7.6.1波动率建模
7.6.2应用
7.7动态条件相关模型
7.7.1建立DCC模型的过程
7.7.2例子
7.8正交变换
7.8.1Go GARCH模型
7.8.2动态正交分量
7.8.3DOC存在性检验
7.9基于Copula函数模型
7.9.1Copula函数
7.9.2高斯和t copula函数
7.9.3多元波动率建模
7.10主波动成分
练习
参考文献
附录A数学与统计学
日本篇-战后经济发展之路 本书特色 董磊编著的《战后经济发展之路(日本篇)》以时间为轴的编年史写法,思路清晰明朗,内容上面举出大量史实,一个国家能够保持...
《五月与阿德》内容简介:★她是一张打错的牌,只有作弊,才有赢面! ★高分电影《烈日灼心》原著作者须一瓜突围之作;殿堂级文学期
《克服组织防卫》内容简介:阿吉里斯指出,阻碍组织学习和不断创新发展的最重要因素是组织防卫。所谓组织防卫,就是当人们面对困难
《灵魂在左,理智在右》内容简介:有人说,离理性越近,离灵魂越远;也有人说,人生就是一刻也不停地变化着。就是肉体生命的衰弱和
《金融的本质》内容简介:《金融的本质》一书,即是伯南克以其擅长的通俗、直接的方式,汇集了伯南克关于美联储在应对金融危机时采
《中国电商市场发展报告:2014,电商都在做什么》内容简介:在过去的一年里,随着京东、阿里巴巴先后在美国上市,中国电商在世界上
博弈论 本书特色 《博弈论》涵盖了非合作博弈的全部重要内容,不仅包括策略式博弈、纳什均衡、手博弈完美性、重复博弈以及不完全信息博弈等常规内容,而且还包括马尔可夫...
经济正义论 本书特色 《经济正义论》被誉为全球*出色的三部经济正义著作之一。它全面、系统地研究经济正义,从福利经济学、社会选择理论、政治学、法学、哲学等多个视角...
《走近2050:注意力、互联网与人工智能》内容简介:随着人工智能程序AlphaGo以4:1的大比分战胜人类围棋世界冠军李世石,机器将征服
《名医推荐家庭必备偏方(珍藏本)》内容简介:《名医推荐家庭必备偏方(珍藏本)》以病为纲,以方为目,在浩如烟海的中医文献中,
《长三角一体化与上海国际航运中心建设》内容简介:本书首先分析长三角一体化战略给上海国际航运中心建设带来的机遇与挑战,其次梳
《Web前端开发精品课》内容简介:本书紧密围绕网页设计师在制作网页过程中的实际需要和应该掌握的技术,全面介绍了如何使用HTML、C
《天青色等烟雨》内容简介:《东风破》《菊花台》《烟花易冷》《青花瓷》,这些脍炙人口的流行歌曲,你听过多少?本书讲述了黄金搭
印度来了(多萨尼) 本书特色 《印度来了:经济强国如何重新定义全球贸易》:以前包未有的视角观察这个不容忽视的国家。作为世界第四大经济体、年轻人口*多并拥有一个繁...
《销售就是卖服务》内容简介:普通销售卖产品,精英销售卖服务 服务营销大师25年经验结晶 微软、通用、惠普等世界500强企业通用培训
元代榷盐与社会(2009/8) 内容简介 作者张国旺,历史学博士。中国社会科学院历史研究所助理研究员。专攻元代社会经济史。《元代榷盐与社会》系统研究元政府食盐专...
《亿万负翁》内容简介:2010年,亚当·诺伊曼作为联合创始人兼CEO创办了WeWork——一家协同办公空间租赁公司。从一无所有到拥有数十
《全球资产配置》内容简介:随着中国GDP位居世界第二,国内高净值投资者的数量与资产都创出历史新高。海外资产投资自2016年开始蓬勃
中国农村金融发展报告:2016:2016 本书特色 改善农村金融服务,既需要推进中国农村金融的基础理论研究,也需要密切关注农村金融一线的新情况、新变化、新经验。...
《农业保险中的精算模型研究》内容简介:我国农业保险发展迅速,开始进入加快创新的新阶段。为了完善农业保险产品设计的理论基础,