《积极型投资组合管理:控制风险获取超额收益的数量方法(第2版)》在1994年初次出版,由于其严谨的结构和数学推导而被誉为开山之作。此书勾勒出一个创新的方法,即挖掘资产收益的原始信号,进行精确预测,并基于这些预测构建投资组合以取得超额回报并最大程度地控制风险。《积极型投资组合管理:控制风险获取超额收益的数量方法(第2版)》出版以来为千千万万的投资经理提供了帮助。
第二版增加的内容有资产配置、多/空头投资、信息区间以及其他相关主题。也回顾了第一版中的若干讨论,对于诸如风险、离差、市场影响和绩效分析等问题提供了一些新的理解,同时适时增加了一些实证的证据。更新以后的第二版分成四个部分:基础知识、预期收益和估价、信息处理以及执行,提供的内容包括:积极型投资管理的框架,以及如何利用基本的组合理论;在此框架内进行推演;把市场洞见转化为高回报投资策略的技术;如何使用、何时使用以及怎么使用多/空投资策略;评价投资策略的有效方法;评价交易费用以及减少交易费用的有效方法;风险模型准确性的历史信息和实证信息;用附录的方式提供每个章节数学推导的详细解释;独特的实际操作联系以帮助理解新的概念。
第1章 引言 第一部分 基础知识第2章 一致预期收益——资本资产定价模型第3章 风险第4章 超额收益、基准组合和增加值第5章 残余风险和收益: 信息比率第6章 积极型管理基本定律 第二部分 预期收益和估价第7章 预期收益和套利定价理论第8章 估价理论第9章 估价实践 第三部分 信息处理第10章 预测基础第11章 高级预测第12章 信息分析第13章 信息时间区间 第四部分 执行第14章 投资组合的构建第15章 多/空投资第16章 交易成本、换手率和交易第17章 绩效分析第18章 资产配置第19章 基准组合时机选择第20章 积极型管理的历史记录第21章 开放性问题第22章 总结附录A 标准符号附录B 术语表附录C 收益和统计基础
《新媒体运营(慕课版)》内容简介:本书根据新媒体运营岗位的技能要求和素养要求,详细地介绍了新媒体运营的相关知识与操作,主要
《禅与明智行动的艺术》内容简介:做,做,做,最简洁的行动法则。“我总说,再也没有比做事更好的解药。因为在做事过程中体验的真
《汉字里的中国(增订本)》内容简介:《汉字里的中国》从汉语字词着手,探寻中华文化的密码,还原历史发生的场景,由小知大,兼具
《流水集》内容简介:本书是“日知文丛”之一,是戴海斌教授近十年来对中国近代政治外交、社会文化、学术思想史等研究领域的书评和
《梅西传奇》内容简介:21世纪球王的传奇人生!一本值得收藏的梅西传记! 作为21世纪前20年非常重要的球星,梅西在足球历史上,乃至
《妙趣横生的魔术心理学》内容简介:本书从魔术表演中魔术师所运用的心理学知识入手,带领读者进入魔术的神奇世界,共同揭开魔术的
《集成电路制造工艺与工程应用》内容简介:本书以实际应用为出发点,抓住目前半导体工艺的先进工艺技术逐一进行介绍,例如应变硅技
《武则天4:从三岁到八十二岁》内容简介:3岁,她是商人之女,被术士袁天罡相面后惊为“天下之主”;25岁,她入宫十年,从太宗的病
《西南联大哲学课》内容简介:本书主题为“哲学课”。先秦时代的百家争鸣,佛学传入与玄学的奇妙融合,知行合一的辩论……都将在本
《21世纪再读《国富论》(图解版)》内容简介:国民的财富从何而来?推动经济增长的动力到底来自何处?“现代经济学之父”亚当·斯
《小米之道》内容简介:共享经济、自媒体预言者,“互联网先知”克莱·舍基,继《认知盈余》《人人时代》后,聚焦风口上的小米。资
《玩的就是信用卡:省钱、赚钱、贷款、提升额度208招》内容简介:怎样玩信用卡,不仅申请快、额度高,而且用起来还能省钱、更能赚钱
《长安客》内容简介:长安的大雨天,杜甫睡在青苔与积水里;李白困在翰林院的书堆里打瞌睡,金灿灿的宫殿仿佛近在咫尺,又远远相隔
《战国子家叙论 史学方法导论 史记研究》内容简介:《战国子家叙论》集中了傅斯年的三部残稿。《史学方法导论》只余“史料论略”部
《贝佐斯如何开会》内容简介:开会是人在职场每天必做的事,但沉闷的发言、混乱的讨论、成员之间的对抗与误解……往往让会议成为吞
《点灯寻境》内容简介:本书邹雨岳收到一位陌生人寄来的快递,快递是一本笔记本,上面从后往前写了一个叫作《点灯寻境》的故事。故
石油战-(上下册) 内容简介 国家利益、商业企图、资本阴谋、人性缺陷,这是一部震撼人心的史诗巨作,深刻揭露了疯狂掠夺石油资源的背后,是人类正在为自己筹备*后的葬...
《宪法发展简史》内容简介:本书简明扼要地阐述了中外主要国家宪法的制定和发展历程。全书共分五章,分别介绍宪法的起源、产生和发
《作业现场HSE管理》内容简介:本书围绕石油化工行业HSE现场管理和班组安全管理的特点,依据行业和企业HSE管理体系目标、HSE管理手
《证券业从业人员资格考试统编教材(2012)》实现了五个方面的更新:一是更新教材中的法律、法规和自律规则,包括最近发布(或修订)