《金融衍生品建模:基于Matlab、C++和Excel工具》主要讲述重要的衍生品定价模型,并运用Matlab、C++和Excel对包括信用衍生品(如信用违约掉期和信用关联记录)、债务抵押债券(CDO)、住房抵押贷款支持证券(MBS)、资产支持证券(ABS)、互换、固定收益证券,以及日渐重要的天气、电力、能源衍生品等进行建模.《金融衍生品建模:基于Matlab、C++和Excel工具》提供了Matlab和C++的示例代码,这些代码都可以更改和扩展,以满足实际需要读者将从衍生品模型的数据、理论和代码执行上获益。
《金融衍生品建模:基于Matlab、C++和Excel工具》适合作为统计、金融数学、经济管理等相关专业的教材,也可供对金融衍生品建模感兴趣的读者参考。
前言第1章 互换与固定收益工具 1.1 欧洲美元(利率)期货 1.2 短期国债与长期债券1.2.1 利用短期国债期货避险1.2.2 期货多头避险:对182天短期国债进行合成期货避险 1.3 在Matlab中计算短期国债价格与收益率 1.4 对债券头寸进行套期保值1.4.1 利用短期国债看涨期权对91天短期国债期货进行套期保值1.4.2 空头套期保值:管理到期日缺口1.4.3 到期日缺口和持有成本模型1.4.4 使用欧元看跌期权管理到期日缺口1.4.5 空头套期保值:对变动利率贷款进行套期保值 1.5 债券与互换久期、修正久期,以及每基点美元价值(DV01) 1.6 利率期限结构 1.7 自举分析模型 1.8 在Matlab中进行自举分析 1.9 在Excel中进行自举分析 1.10 在Matlab中计算互换价格的一般方法 1.11 在Matlab中利用期限结构分析为互换定价 1.12 利用c++程序进行互换定价 1.13 在Matlab中为百慕大互换进行定价 尾注第2章 copula函数第3章 住房抵押贷款证券第4章 债务抵押债券第5章 信用衍生品第6章 天气衍生品第7章 能源与电力衍生品第8章 电力衍生品的定价:理论和Matlab实现第9章 商业房地产资产抵押证券附录A Matlab中的利率树建模附录B 第7章的代码参考文献
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