《金融衍生品建模:基于Matlab、C++和Excel工具》主要讲述重要的衍生品定价模型,并运用Matlab、C++和Excel对包括信用衍生品(如信用违约掉期和信用关联记录)、债务抵押债券(CDO)、住房抵押贷款支持证券(MBS)、资产支持证券(ABS)、互换、固定收益证券,以及日渐重要的天气、电力、能源衍生品等进行建模.《金融衍生品建模:基于Matlab、C++和Excel工具》提供了Matlab和C++的示例代码,这些代码都可以更改和扩展,以满足实际需要读者将从衍生品模型的数据、理论和代码执行上获益。
《金融衍生品建模:基于Matlab、C++和Excel工具》适合作为统计、金融数学、经济管理等相关专业的教材,也可供对金融衍生品建模感兴趣的读者参考。
前言第1章 互换与固定收益工具 1.1 欧洲美元(利率)期货 1.2 短期国债与长期债券1.2.1 利用短期国债期货避险1.2.2 期货多头避险:对182天短期国债进行合成期货避险 1.3 在Matlab中计算短期国债价格与收益率 1.4 对债券头寸进行套期保值1.4.1 利用短期国债看涨期权对91天短期国债期货进行套期保值1.4.2 空头套期保值:管理到期日缺口1.4.3 到期日缺口和持有成本模型1.4.4 使用欧元看跌期权管理到期日缺口1.4.5 空头套期保值:对变动利率贷款进行套期保值 1.5 债券与互换久期、修正久期,以及每基点美元价值(DV01) 1.6 利率期限结构 1.7 自举分析模型 1.8 在Matlab中进行自举分析 1.9 在Excel中进行自举分析 1.10 在Matlab中计算互换价格的一般方法 1.11 在Matlab中利用期限结构分析为互换定价 1.12 利用c++程序进行互换定价 1.13 在Matlab中为百慕大互换进行定价 尾注第2章 copula函数第3章 住房抵押贷款证券第4章 债务抵押债券第5章 信用衍生品第6章 天气衍生品第7章 能源与电力衍生品第8章 电力衍生品的定价:理论和Matlab实现第9章 商业房地产资产抵押证券附录A Matlab中的利率树建模附录B 第7章的代码参考文献
统计分析与SPSS的应用(第三版)(21世纪统计学系列教材) 本书特色 《统计分析与SPSS的应用(第3版)》:21世纪统计学系列教材统计分析与SPSS的应用(...
《归来》内容简介:本书是石评梅的小说作品集。石评梅作为深受大众喜爱的民国才女,是“五四”时期有名的作家。其情感经历、文采才
《专注力:有效管理时间的关键》内容简介:有多专注,就有多成功!成功的因素有很多,但专注着实是当中必不可少的一个。俄国教育家
《管理视野21》内容简介:以用户(User)为中心来构建营销体系,是2019年营销业界最大的变化,也是2020年或者未来5年中营销界最重要
在《新金融秩序》这本书中,作者提出了一套以保护各国财富为目的的全新风险管理基础架构:而所谓的国家财富其实就是维持着千百亿
《中国特色社会主义为什么好》内容简介:中国特色社会主义是马克思主义与中华文明在当代中国交融生成的一种新型现代社会主义文明,
《非常之人:20人的历史时刻》内容简介:我们所知道的历史形象,也许都只是在历史书写中不断被改造并始终在流变的虚像。本书聚焦20
《爸爸教的数学》内容简介:●在家庭数学教育过程中,父母的分工是天然形成的。妈妈是生活的关照者,兴趣的启蒙者;爸爸则是自信的
《指数基金投资从入门到精通》内容简介:本书的写作初衷是写一本让大家能看懂的、干货满满的、注重实战而不是理论知识和教条堆砌的
《投资是一场长途旅行》内容简介:“我的生命因投资和旅行而丰富。”内地公认最成功的私募基金经理之一的李驰,热衷于旅途上考察环
《盛开·90后新概念·花样年华书系·昙花纪》内容简介:这些作品共分五辑,每个章节主题独立,构思新颖。本书作品依然体现新概念作
《伦理学与经济学》是1998年诺贝尔经济学奖获得者阿马蒂亚·森的代表作之一。在这部著作中,作者通过对人的本能与理性的分析,用
《女娲补天》内容简介:盘古开天辟地后,世上本没有人类。仙女女蜗来到世上,感到寂寞,用泥捏了很多泥人,从此便有了人类。但由于
《萧乾散文》内容简介:本书为萧乾作品精选集,收入萧乾散杂文二十九篇。有新闻报道,如《草原即景》《万里赶羊》,二战时期报道欧
《中国老游艺说趣》内容简介:爱玩,是人之天性。自小及长,每个年龄段,都有不同的玩项。不同文化背景的人,也有不同的玩法。古语
《算法时代》内容简介:洞悉网上购物、交友、求职背后的运算逻辑,摆脱算法对你的控制 1)网上购物: 我们总是经不住“猜你喜欢”的
《通往衰败之路:经济学如何掌控我们的生活》内容简介:为什么向经常太晚来接孩子的家长收费,反而让更多家长迟到?为什么主流社会
《巴菲特教你读财报》内容简介:金融传奇天才巴菲特的前儿媳玛丽·巴菲特与研究巴菲特法则的权威人士戴维·克拉克探秘沃伦·巴菲特
《幸福心力:在正念中活出通透人生》内容简介:人生就像在充满不确定性的大海中航行,不知何时袭来的海浪给我们的小船以重击,让我
《葛晨虹文集(套装共5册)》内容简介:文集精选了葛晨虹教授生前发表的重要著作和文章,以及具有代表性的课题、讲座和课程讲稿,以