[美] 艾琳·奥尔德里奇《高频交易》-经济金融-经济管理-太极之巅书单号

书刊介绍

内容简介

艾琳·奥尔德里奇（Irene Aldridge）

是ABLE阿尔法交易有限公司的合伙人以及量化投资组合经理，ABLE阿尔法是一家专业使用高频系统交易策略的专属投资公司。她还是AbleMarkets.com的创始人之一，该网站向机构及散户提供最新高频交易研究成果。

在加入ABLE阿尔法之前，艾琳·奥尔德里奇还在华尔街和多伦多的多家金融机构任职，其中包括高盛和加拿大帝国商业银行。她还曾经在多伦多大学教授金融学。她拥有欧洲工商管理学院MBA学位，哥伦比亚大学金融工程理学硕士学位，以及纽约库珀联合学院电气工程工学学士学位。

奥尔德里奇是众多顶级行业聚会的演讲嘉宾以及学术和前沿出版物的撰稿人，这些刊物包括Journal of Trading，Journal of Alternative Investments，E-Forex，HedgeWorld，FXweek，FINalternatives，Wealth Manager和Dealing With Technology等。她还经常在商业电视节目中露面，其中包括CNBC，Fox Business，和The Daily Show with Jon Stewart等。

作品目录

推荐序第1章简介第2章高频交易的发展金融市场与技术革新交易方法的演变第3章高频交易综览和传统交易的比较市场参与者运作模型经济效益高频交易系统的资金结论第4章适合高频交易的金融市场金融市场及其对高频交易的适用性结论第5章高频交易策略表现评估收益的基本特征有可比性的比率绩效归因策略评估中的其他考虑因素结论第6章指令、交易者及其在高频交易中的应用指令类型指令分布结论第7章不同频率下的市场无效和获利机会高频下的价格波动的可预测性结论第8章寻找高频交易机会收益率的统计特征线性计量经济学模型协整波动率建模非线性模型结论第9章处理分笔数据分笔数据的属性分笔数据的数量和质量买卖价差买卖价格反弹对分笔数据的到达进行建模用传统计量经济学方法处理分笔数据结论第10章市场微观结构下的交易——存货模型存货交易策略概述指令、交易者和流动性有利可图的做市有方向的流动性供应结论第11章市场微观结构下的交易——信息模型度量信息不对称性信息交易模型结论第12章事件套利开发事件套利交易策略什么构成了一次事件预测方法可用于交易的新闻宏观经济新闻事件套利的应用结论第13章高频统计套利数学基础统计套利的实际应用结论第14章创建和管理高频策略投资组合投资组合优化的解析基础有效的投资组合管理实践结论第15章交易模型的回顾测试评估点位预测评估方向预测结论第16章实施高频交易系统模型开发的生命周期系统实施测试交易系统结论第17章风险管理确定风险管理目标风险度量风险管理结论第18章高频交易的执行和监控执行高频交易系统高频交易执行的监控结论第19章交易后的盈利分析交易后成本分析交易后表现分析结论参考文献