高等时间序列经济计量学

高等时间序列经济计量学

作者:陆懋祖

出版社:上海人民出版社

出版年:1999-08-01

评分:5分

ISBN:7208032009

所属分类:文学理论

书刊介绍

高等时间序列经济计量学 目录

总前言
前言
第1章单位根过程
简介
单位根过程的定义
维纳过程
泛函中心极限定理
连续映照定理
有关随机游动的极限分布
带常数项的随机游动
有关单位根过程的极限分布
时间序列的去势
近单位根过程
本章小结
习题
第2章单位根过程的假设检验
简介
迪基—福勒(DF)检验法
菲利普斯—配荣(PP)检验法
增广的迪基—福勒(ADF)检验法
本章小结
习题
第3章多变量单位根过程
简介
多变量单位根过程的极限定理
含单位根的向量自回归过程
伪回归
伪回归的纠正方法
本章小结
习题
第4章同积过程的性质和表示形式
简介
同积过程的主要特征
同积过程的表示形式
本章小结
习题
第5章同积过程的参数估计和假设检验——*小二乘方法
第6章同积系统的*大似然方法
第7章ARCH模型
参考文献
附表
索引

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