初级商品价格的建模和预测-经济金融-经济管理-太极之巅书单号

书刊介绍

初级商品价格的建模和预测内容简介

在这本书中，莱比斯教授不但对已有的初级商品价格的建模和预测方法进行了回顾和阐述，而且也对未来的相关研究提供了很多有深度的指导性意见。本书论述严谨，兼具广度和深度，非常具有前瞻性，对所有有志于商品市场研究的人士来说是一本值得认真阅读的好书。

初级商品价格的建模和预测本书特色

《初级商品价格的建模和预测》诺贝尔经济学奖获得者克莱夫.W.J.格兰杰做英文版序

初级商品价格的建模和预测目录

序
英文版序
前言
导论
时间序列展望
新的研究展望
本书的结构设计
**章商品价格分析的历史
面临的挑战
结构化市场方法
非结构化方法
有待解决的问题
结论
**部分长期价格运动
第二章趋势和断点的鉴别
趋势和断点
外生断点检验
内生断点检验
一些实证比较
结论
第三章商品价格的收敛性
价格链接的本质
地域价格区分
测量收敛性的方法
实证结果
结论
第二部分中期价格运动
第四章识别价格周期
时机选择与频率
持续期依赖理论
建模与确认
波动率与持久性
结论
第五章商业周期影响
动态因素分析
价格与公因子
识别公因子
商业周期与公因子
结论
第三部分短期价格运动
第六章商品价格的色彩
分数阶积分
噪声的色彩
价格检验的范围
实证结果
结论
第七章商品价格的小波变换
小波理论的简介
小波估计与检验
构建天井图
价格行为的含义
结论
第四部分价格预测
第八章噪声混沌动力学
价格检验区间
数据及实证结果
结论
第九章结构模型预测
模型定义
单位根和循环的检验
*大似然结果
价格预测
结论
未来展望
关于时间序列分析的补充
超越时间序列分析
附录供深入研究的资源
数据
图书和期刊
软件
参考文献
术语表
译者后记

初级商品价格的建模和预测节选

《初级商品价格的建模和预测》首先回顾商品价格分析的历史，透视了从20世纪初期以来大部分的价格研究情况。《初级商品价格的建模和预测》主体分四个部分，逐一详述了初级商品的价格研究：长期价格运动或趋势，中期价格运动或周期，短期价格运动或随机过程，以及价格预测。《初级商品价格的建模和预测》*后是对这个领域未来研究的建议。附录为读者提供了有关数据、书籍、期刊和软件的便捷索引，以便他们能够复制和进一步研究已知的时间序列结果。《初级商品价格的建模和预测》可供研究生水平的研究人员和教师使用。对正在撰写这个领域的硕士论文或博士论文的人们来说，它也可以作为一本有用的参考书。

初级商品价格的建模和预测相关资料

插图：第三章通过研究空间分离市场上的价格是否在最近几十年收敛来扩展这种分析。在理想情况下，通信技术的进步、中央银行的活动和全球化将导致不同空间市场上的同一商品价格逐渐接近。让我们问一个问题：孟菲斯（美国）、吉萨（埃及）或巴拉卡特（苏丹）同样级别的棉花报价是应该有更多还是更少的相关性？在上述条件下，并且存在使市场间进行套利极其方便的通信手段时，人们有理由认为不同市场的价格差异将仅仅来自于适当的运输或服务成本。我们采用了相关性、回归、协整和向量自回归方法来评价这样的现象。我们共搜集了6种商品（咖啡、铜、棉花、铅、锡和小麦）在不同地区的数据，所研究的时间跨度为1930～1998年。总的来说，经验研究结果并不支持价格收敛假说，反而支持空间分离价格的浮动发散模式。第四章通过运用结构性时间序列模型转向中期价格分析，这些模型有助于确定可能的价格周期。我们所感兴趣的周期并不是纯粹的正弦或余弦性质，而是一系列上升和下降的波浪，其振幅和周期随时间不规则或者说随机地变化着。这些周期的产生可能是因为某些农产品年度收割模式，也可能是因为收入或利率变化导致的商品需求变化。如果这样的周期能够被模拟，那么我们解释和预测商品价格的可能性应该会大大提高。此外，这样的价格周期对发展中国家是非常重要的。正向的价格波动导致了出口收入的上升和国内收入的增长，逆向的价格波动则压低了收入增长并且损害了相关的投资项目。这个领域大多数的研究指向了不稳定性的问题，而通常并没有认识到基本的价格波动也许是周期性的，并且在一定程度上是可以预测的。先前的研究已经强调了商品价格运动经常领先，甚至有时会引起商业周期的主要转变，而一些研究则聚焦于商品价格运动本身的周期属性。本章继续进行这方面的研究，详细说明短期商品价格的周期属性。本章从应用基本的美国国家经济研究局（NBER）年表开始，该年表用以确定价格周期特定的时机选择、频率和振幅。然后我们运用结构性时间序列方法，通过建立统计显著性来确定这种周期的存在，虽然它并不显著。我们在结论部分讨论了不同商品的周期期间，以及它们在发展中国家政策制定上的应用。第五章继续检验了商业周期作为一个共同因素对商品价格周期的影响。商业周期折射出国际、国内或地区水平上变化中的经济条件。这些条件由一些诸如国内生产总值、工业活动、就业、消费者价